Stochastisches Macd Trading System

MACD und Stochastik: Eine Doppel-Cross-Strategie Fragen Sie jeden technischen Trader und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv bestimmen eine Änderung der Kurs in einem Aktienkurs Muster. Aber alles, was ein Rechtsindikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, die Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und verwenden Sie diese als den Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Die Suche nach zwei beliebten Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden mittleren Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil die Stochastik einen Aktien-Schlusskurs zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum verglichen hat, während die MACD die Bildung von zwei sich bewegenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist höchst effektiv, wenn sie ihr größtes Potenzial ausschöpft. (Für den Hintergrund, der auf jedem dieser Indikatoren zu lesen ist, finden Sie unter Oscillators: Stochastik und einen Primer auf dem MACD.) Stochastisches Arbeiten Es gibt zwei Komponenten für den stochastischen Oszillator. Das K und das D. Das K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastik gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - der Bestand gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K-Wert oberhalb des D-Wertes ansteigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unterhalb liegen 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten des MACD Als vielseitiges Handelsinstrument, das Preisschwankungen preisgeben kann. Die MACD ist auch nützlich bei der Identifizierung von Preisentwicklung und Richtung. Die MACD-Anzeige hat genügend Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Impulshandel im Momentum-Handel mit Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und - richtung eines Bestands bestimmen muss, ist die Überlagerung seiner gleitenden Durchschnittslinien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Der MACD kann auch nur als Histogramm betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator zu erzeugen, der über und unter Null schwankt, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch Subtrahieren des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-Tage-Gleitmittelwert seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerleitung (die neun-Tage-EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher als der neuntägige EMA ist, gilt er als bullish gleitender Durchschnitt. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Foremost ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD veranschaulicht Kaufchancen über Null und verkaufen Chancen unten. Ein weiteres Merkmal ist die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. Identifizieren und Integrieren von zinsbulligen Crossover Um zu ermitteln, wie eine bullishe MACD-Crossover und eine bullishe stochastische Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie integriert werden, muss das Wort bullish erklärt werden. In den einfachsten Worten, bullish bezieht sich auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullish Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitenden Durchschnitt kreuzt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt, wodurch Marktimpuls und schlägt weitere Preiserhöhungen. Im Fall einer bullischen MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtskurve liegt, und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neuntägige EMA, die auch MACD-Signalleitung genannt wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn der K-Wert das D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz verwendet werden soll. Beachten Sie die grünen Linien, die anzeigen, wenn diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen der MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel sind. Es sieht sogar aus wie sie kreuzten auf der gleichen Zeit auf einem Diagramm dieser Größe, aber wenn Sie einen genaueren Blick, youll finden, dass sie nicht tatsächlich Kreuz innerhalb von zwei Tagen von einander, die das Kriterium für die Einrichtung dieser Scan war . Möglicherweise möchten Sie die Kriterien ändern, so dass Sie Kreuze enthalten, die innerhalb eines breiteren Zeitrahmens auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen erreicht. Dies wird allgemein als Glättung Dinge aus bezeichnet. Aktive Händler, natürlich, verwenden viel kürzer Zeitrahmen in ihren Indikator-Einstellungen und würde auf eine Fünf-Tage-Chart anstelle von einem mit Monaten oder Jahren der Preisentwicklung verweisen. Die Strategie Erstens, für die bullishe Übergänge suchen, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppelkreuzstrategie idealerweise die Überkreuzung unterhalb der 50-Linie des Stochastikums stattfindet, um einen längeren Kursanstieg einzugehen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach Ihrer Vermarktung höher oder gleich Null wird. Beachten Sie auch, dass die MACD etwas nach dem Stochastik überqueren muss, da die Alternative zu einer falschen Angabe der Preisentwicklung führen könnte oder Sie seitwärts tendieren. Schließlich ist es sicherer, Handelsbestände zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, für einen besseren Einstiegspunkt auf uptrending Lager halten oder surer, dass jeder Abwärtstrend ist wirklich reversing selbst, wenn Bottom-Fischen für langfristige hält. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, dass jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil der Technik. Da die Aktie dauert in der Regel eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, der tatsächliche Handel der Aktie weniger häufig, so müssen Sie möglicherweise einen größeren Korb von Aktien zu beobachten. Trick des Handels Das stochastische und MACD Doppelkreuz ermöglicht dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann er den Bedürfnissen sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikator-Intervallen und Sie werden sehen, wie die Crossovers werden Line-Up unterschiedlich, und wählen Sie dann die Anzahl der Tage, die am besten für Ihre Trading-Stil. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur für Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr zu diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und Arbeit allein. Im Vergleich zum Stochastischen, der Marktstörungen ignoriert, ist der MACD eine zuverlässigere Option als Einzelhandelsindikator. Doch wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren in der Regel besser als ein Die stochastische und MACD sind eine ideale Paarung und kann für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung bieten. Für weitere Informationen über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap-Strategie. Klicken Sie auf das Bild, um mehr zu erfahren. TSTW 24 ist ein Handelssystem.160 Es handelt sich nicht um eine Handelssoftware oder einen Handelsroboter. Triple Green, Double Green und Single Green sind bullische Signale. Umgekehrt sind dreifache rote, doppelte und einzelne rote Signale bärisch. Man sieht nicht, dass grüne oder rote Signale auf dem Bildschirm automatisch blinken.160 Dies sind spezifische Namen für jedes Signal. TSTW 24 Trader wenden diese Signale an, wenn sie handeln.160 Sie kennen und verstehen sie auch. Die meisten Handelsroboter beschlagnahmen die Rolle, Entscheidungen zu treffen, aber Handelssysteme erlauben es Händlern, intelligente Entscheidungen zu treffen und ihre eigene Handelsdisziplin zu kontrollieren.160 Wir glauben, dass man lernen kann, wie ein Profi zu handeln, wenn man wirklich ernsthaft mit dem Handel umgeht Trading-Schicksal zu einer Black Box.160 Wenn Sie eine Black Box verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es verstehen. Der Markt ist dynamisch.160 Da immer mehr intelligente Marktteilnehmer wie Hedgefonds, Investmentbanken und Hochfrequenzhändler den Markt dominieren, ist es nun dringend notwendig, jedes Handelsinstrument zu verstehen.160 Wir empfehlen, gültige Handelssysteme (nicht Handelsroboter).MetaTrader Expert Advisor Was passiert, wenn wir die Indikatoren aus verschiedenen Systemen kombinieren Würden sie zusammen arbeiten, um ein stärkeres System zu bilden oder würden sie gegeneinander arbeiten, habe ich vor kurzem ein MACD-Handelssystem und ein Stochastisches Handelssystem abgedeckt. Die Kombination dieser beiden Systeme kann uns stärkere Signale geben. Dies sollte in der Theorie dazu beitragen, falsche Signale zu reduzieren. MACD amp Stochastisches Doppelkreuzsystem Auch hier werden wir mit dem Simple Moving Average (SMA) von 200 Einheiten die Richtung des langfristigen Trends bestimmen. Es ist immer besser, in die gleiche Richtung der allgemeinen Tendenz Handel. Mit der 200-Einheit SMA hier wird uns von dem Versuch, gegen den Strom schwimmen zu halten. Basierend auf der Kombination der beiden einzelnen Systeme sucht dieses System innerhalb von zwei Tagen nach einem stochastischen Kreuzsignal nach einem MACD-Kreuzsignal. Aufgrund der Natur dieser Indikatoren ist es wichtig, dass das Stochastische Kreuz zuerst passiert. Die Situationen, in denen beide Systeme zustimmen, sollten nur die stärksten Signale isolieren und so die Gewinnrate erhöhen. Trading Regeln Chart und Instrument: Jeder Zeitraum: Jeder Markt Zustand: Trend gehen lange, wenn: Preis schließt gt 200 Tag SMA bullish MACD Cross lt 2 Tage nach bullish stochastischen Kreuz gehen kurz, wenn: Preis schließt lt 200 Tag SMA Bearish MACD Cross lt 2 Tage Nach Bearish Stochastic Cross Exit Lange wenn: Bearish MACD Cross Exit Short Wenn: Bullish MACD Cross-Strategie-Analyse Die Kombination dieser beiden Indikatoren funktioniert gut, weil sie beide Derivate des Preises sind, aber sie sind anders berechnet. Der Stochastische Oszillator veranschaulicht den Preis in Bezug auf den Bereich, während der MACD uns die Konvergenz oder Divergenz von zwei verschiedenen Bewegungsdurchschnitten zeigt. Während beide vollständig auf Preisaktionen basieren, konzentrieren sie sich auf zwei verschiedene Aspekte dieser Aktion. Der Hauptvorteil dieses Systems ist, dass es die Signale isoliert, wo die beiden verschiedenen Systeme übereinstimmen. Die Kombination der beiden getrennten Systeme stärkt die Vorteile und verringert die Nachteile jedes Systems. Sowohl der MACD als auch der Stochastische Oszillator sind anfällig für falsche Signale, dieses System bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich nur auf die stärksten Signale zu konzentrieren. Dieser Fokus auf nur die stärksten Signale ist auch die größte Schwäche dieses Systems. Wenn wir nur für die stärksten Signale Ausschau halten, dann gibt es weit weniger Signale für den Handel. Wir müssen einer größeren Vielfalt von Märkten folgen, um regelmäßige Signale zu finden. Die SPX-Tageskarte zeigt ein Signal mit dem SMA200, langsamen Stochastik und MACD. Dieses Diagramm des SPX bietet ein gutes Beispiel für ein langes Signal für dieses System. Ende 2012 hatte der SPX vor kurzem seine 200-tägige SMA überschritten. Dann, nur ein paar Tage vor dem neuen Jahr, sehen wir ein bullish Stochastic Kreuz gefolgt von einem zinsbullischen MACD-Kreuz. Dieses System hätte den ganzen Monat Januar gefangen, was für das SPX sehr positiv war. Eine interessante Anmerkung ist, daß es nicht in diesen Aufwärtstrend im März zurückgekommen wäre, wie irgendein von den Systemen auf ihren Selbst getan haben würde, weil die Signale mehr als einige Tage auseinander waren. Dies könnte durch eine Erweiterung der Begrenzung der Anzahl der Tage zwischen den Signalen kompensiert werden. Allerdings wird das Erweitern dieser Grenze auch das System bis zu mehr falsche Signale. Dies ist die Art der Risiko-Situation, die jeder Händler für sich selbst bestimmen muss. Warum nicht drei Indikatoren oder vier oder fünf Wenn die beiden Indikatoren, die in diesem System verwendet werden, es stärker machen als die ein Indikatorsysteme, die wir vorher sahen, bedeutet das, dass das Einbringen eines dritten Indikators würde dieses System noch stärker machen Wenn diese Logik wahr ist, Warum nicht mit einem Dutzend Indikatoren Dies ist die rutschige Neigung der System-Design. Bei der Konzeption von Handelssystemen müssen wir bedenken, dass übermäßige Indikatoren zu einem System führen können, das nicht genügend Signale für den gewinnbringenden Handel findet. Ein System zu haben, das auf 98 seiner Gewinne rentabel ist, macht es Ihnen gut, wenn es nur einmal alle 200 Jahre ein Signal bekommt. Denken Sie daran, wenn Sie mit der Vielfalt der verfügbaren Indikatoren experimentieren. Haben Sie irgendwelche Gedanken auf diesem Trading System Teilen Sie Ihre Kommentare und Ideen in den folgenden Abschnitt.