Handels Mechanische Systeme

Vergleich von Backtesting und Live Trading Systemausführung: Nach einer Million Trades Systematische Trader verwenden fast immer Backtesting, um die bisherige Performance eines Handelsalgorithmus zu beurteilen. Dies ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug, da es uns ermöglicht, eine Vorstellung davon zu erhalten, wie ein Handelsalgorithmus in der Vergangenheit durchgeführt haben würde, ohne tatsächlich ein System für längere Zeit handeln zu müssen. Allerdings beruht der gesamte Nutzen des Backtests darauf, wie gut die Simulationen in der Vergangenheit Performance und daher ist es offen für viele Fallstricke, die sich aus mehreren praktischen Bedenken. Aufgrund der oben genannten it8217s sehr wichtig, livebacktesting Vergleiche durchzuführen, wo eine live gehandelte Periode mit einem Backtest der exakt gleichen Zeitraum verglichen wird, um zu sehen, ob die Ergebnisse 8211 unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ 8211 übereinstimmen. Auf heute8217s post Ich möchte eine Analyse der Livebacktesting Konsistenz Ich habe mit Daten aus mehr als 1 Million Live-Trades aus mehr als zweitausend Asirikuy erstellt Systeme zu diskutieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Backtest die Vergangenheit besser aussehen lassen kann, als es wäre. Im realen Handel gibt es in der Regel Liquidität, Timing und verbreitete Bedenken, die in der Regel sehr schwer zu berücksichtigen sind in Backtesting. Im Forex-Handel historische Liquidität Daten ist sehr schwer zu bekommen, während Schlupf ist fast unmöglich zu erklären, aufgrund der Tatsache, dass historische Anschlussgeschwindigkeiten und Reaktionszeiten unbekannt sind. Tick-Daten können die Spread-Sorge 8211 lindern, da die Tick-Daten die Bidask-Daten 8211 enthalten, aber dies ist broker-spezifisch und kann für einen bestimmten Broker für mehr als ein paar Jahre selten erhalten werden. Wenn Simulationen ohne Rücksicht auf einen der obigen 8211 ohne Liquiditätsdaten durchgeführt werden, unter der Annahme perfekter Ausführungen und mit konstanten Spreads 8211, dann ist es kritisch, ob diese Annahmen wirklich zu akzeptablen Übereinstimmungen zwischen Backtesting und Live-Handel führen. Wenn eine dieser Annahmen zu erheblichen Problemen führt, dann müssen die Simulationen pessimistischer gestaltet werden, um sich diesen erhöhten Kosten anzupassen. Dank der Tatsache, dass wir Hunderte von Nutzern, die Tausende von Handelsstrategien in ihren eigenen Konten handeln, haben wir in der Lage, eine Datenbank mit Millionen von Trades zusammen mit ihren echten Ein-und Ausreise-Preise, die wir mit unseren Backtests vergleichen können, um zu sehen, wie zu sammeln Unsere Simulationen repräsentieren die jüngste Vergangenheit. Zunächst sehen wir, ob unsere Backtesting - und Live-Trading-Logik tatsächlich identisch ist, und zweitens können wir feststellen, ob die oben genannten Probleme im Zusammenhang mit Slippage - und Spread-Kosten unseren Handel erheblich negativ beeinflussen. Wir haben insgesamt 76.813 Signale analysiert, die auf vielen verschiedenen Handelskonten durchgeführt wurden. Für jedes Signal berechnen wir die mittleren Ein - und Ausstiegspreise 8211 unter Verwendung von Daten aus allen Trades, die aufgrund dieses Signals 8211 genommen wurden, und dies ermöglicht es, abzuschätzen, wie stark der Eintritt und der Austritt in einer günstigen oder ungünstigen Weise abweichen. Im Durchschnitt betrug unsere Gesamtabweichung (offene Abweichung plus nahe Abweichung, Bestimmung der Güte unter Berücksichtigung der Handelsrichtung für jeden Fall) -1,37 Pips, was bedeutet, dass durchschnittlich jeder Handel 1,37 Pips weniger günstig ausführte als von unseren Simulationen erwartet, dies kann man sich vorstellen, Zusätzlich 1,37 Pips pro Handel Spread-Kosten. Das erste Bild in diesem Beitrag zeigt die Ergebnisse paarweise an. Hier sehen wir tatsächlich, dass für 4 von 6 Paaren tatsächlich günstige Abweichungen (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17) vorliegen, was bedeutet, dass die Spreads, die wir in unseren Simulationen verwenden, wahrscheinlich gute Schätzungen für diese Symbole und Verzögerungen sind In der Ausführung erhalten wir entweder günstig oder niedrig genug, um nicht in einer signifikanten Weise. Allerdings gibt es zwei Fälle mit negativen Ergebnissen, die erste ist die USDCHF (-1,53) und die zweite ist die GBPJPY (-8,78). Im ersten Fall ist die Abweichung nicht sehr hoch, aber in der zweiten haben wir ein Ergebnis, das enorm negativ ist, wahrscheinlich die meisten Gründe, warum unser Hauptdurchschnitt pro Handel negativ ist. Der Grund für die oben genannten ist sowohl aufgrund der Tatsache, dass die GBPJPY ist viel volatiler, dass die anderen Paare und weil wir eine Ausbreitung von 5 Pips für dieses Symbol, die 8211 ist, wie die oben genannten Beweise 8211 wahrscheinlich zu niedrig. Obwohl 5 Pips über dem durchschnittlichen Marktanteil von Oanda für dieses Symbol liegt, gibt es nicht genügend Platz für zusätzliche Verluste aufgrund von Schlupf und Verbreiterung. Das zweite Bild zeigt die Abweichungen bei der Aufteilung nach verschiedenen Öffnungszeiten. Es ist offensichtlich, dass alle Stunden nicht gleich sind und sogar für die sehr negativen GBPJPY scheinen einige Stunden, wenn Abweichungen positiv zu sein scheinen. Sie können auch sehen, einige Fälle, in denen Abweichungen sind äußerst positiv 8211 zum Beispiel die GBPUSD Trades eröffnet zu Stunde 8 8211 Dies ist vor allem mit der Tatsache, dass Trades eröffnet zu dieser Stunde haben sich positiven Nachrichten als Ganzes durch Zufall konfrontiert und möglicherweise auch einige wichtige konfrontiert Markt bewegt Veranstaltungen wie die Brexit oder die GBP-Flash-Karte positiv. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass solche Abweichungen über einen wesentlich längeren Zeitraum anhalten werden, da sie wahrscheinlich die Folge dieser seltenen Ereignisse sind, die zufällig einige Strategien mehr als andere durch bloßes Glück begünstigen. Ich würde erwarten, dass diese Abweichungen niedriger und niedriger werden als eine Funktion der Zeit, was uns eine viel glattere Kurve nach ein paar Jahren des Handels. Aus diesem Grund müssen wir mehr Zeit in Anspruch nehmen und mehr Daten sammeln, bevor wir irgendwelche Handlungen, die direkt mit diesen Informationen zu tun haben könnten (z. B. Bergbausysteme, die in Stunden handeln, wenn Abweichungen günstig sind) erwarten. Das Vorstehende zeigt bereits, dass unsere Simulationsspreadkosten wahrscheinlich für den GBPJPY signifikant erhöht werden müssen und vielleicht nur moderat für den USDCHF. Es zeigt auch, dass unsere Ausführung 8211 auf den meisten Symbolen tatsächlich 8211 ist und dass höhere Liquiditätssymbole geringere Abweichungen aufweisen als niedrigere Liquiditätssymbole (nicht überraschend, da diese Kostensteigerungen meistens mit Ausführungsverzögerungen und - ausbreitung zusammenhängen Erweiterung). Wir haben jetzt einige Skripte codiert, um die obige Analyse jede Woche durchzuführen, so dass wir in der Lage sein werden, aktualisierte Register zu halten, wie unsere Systeme ausführen und ob unsere Simulationen mit diesen Ausführungen übereinstimmen. Wenn Sie mehr über unsere Gemeinschaft erfahren möchten und wie Sie auch Ihre eigenen algorithmischen Handelsstrategien erstellen können, sollten Sie sich für Asirikuy entscheiden. Eine Website mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz für automatisierte trading. strategies. Trading Systems Pi Trading ist ein führender Entwickler von Finanz-Handelssysteme und Indikatoren gefüllt. Die Kombination der Bereiche Mathematik, Statistik und Wahrscheinlichkeit mit den Studien der technischen Analyse und Mustererkennung an den Finanzmärkten haben wir die nächste Generation der Handelstechnologie entwickelt und entwickelt. Unsere firmeneigene und kontinuierliche Erforschung von Trends und Volatilität auf dem Markt verleiht dem disziplinierten Trader einen Vorteil. Unsere mechanischen Handelssysteme und Indikatoren helfen dem seriösen Händler, seine nächste Handelschance zu finden und konsistentere Ergebnisse zu erzielen. Vollständige mechanische Strategie für die Erfassung von kurzfristigen Bewegungen in den Marktindizes. Getestet und bewährt über 24 Jahre mit einer Genauigkeit von bis zu 90. Copyright 2003-2017 Pi Trading Inc. Alle Rechte vorbehalten.8 Mechanical Forex Trading Systems Bewertet in 2014 Posted 2 years ago 12:24 AM 23 December 2014 4 Kommentare Greetings, earthlings Wie versprochen, stellte ich die Ergebnisse der Tests I8217ve auf acht mechanischen forex Systeme so weit in diesem Jahr durchgeführt. Aber bevor wir zu den Zahlen gelangen, haben wir eine Wiederholung dieser Handelssysteme: Dieses einfache mechanische System ist Teil der Hall of Fame der vergangenen Gewinner in einem der Wettbewerbe, die ich vor einigen Jahren durchgeführt habe. Es nutzt zwei grundlegende technische Indikatoren: EMA (100) und RSI (9). Ein 100-Pip-Ziel und ein 50-Pip-Stop werden bei der Anwendung des Systems auf EURUSD8217s 1 Stunde Zeitrahmen verwendet. Dies ist ein weiterer Teil der Hall of Fame der Vergangenheit Gewinner. Die mechanischen Systemregeln basieren auf den MACD - und stochastischen Indikatoren, die auf das 4-Stunden-Chart von EURUSD angewendet wurden. Dies könnte ein wenig kompliziert für Anfänger sein, da es erfordert eine starke Kenntnis von Divergenzen Diese forex mechanische System konzentriert sich auf die 5 und 10 EMA-Crossover, mit dem RSI für die Bestätigung. Es kann auf EURUSD8217s 1-Stunden-Forex Zeitrahmen mit einem 50-100 Pip Target und einem ersten 100 Pip Stop, die zu einem 20-Pip Trailing Stop wechseln würde angewendet werden. Ein paar Anpassungen wurden auf dem ursprünglichen System vorgenommen, um eine andere Version zu erhalten, die den parabolischen SAR-Indikator für Gewinnziele verwendet. Diese Regeln wurden auf den 4-Stunden-Zeitrahmen von EURUSD8217 angewendet, um festzustellen, ob das System auch auf längerfristigen Trades arbeiten kann. Eine weitere Charge von Tweaks wurden auf das ursprüngliche Amazing Crossover System angewendet, was eine dritte Version ergibt, die einen breiteren 50-Pip-Endanschlag hat, um größere Pullbacks unterzubringen. Dieses mechanische Handelssystem enthält drei einfache Bewegungsdurchschnitte (50, 100, 200), die in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge ausgerichtet sein müssen, um ein Verkaufs - oder Kaufsignal zu erzeugen. Der Stop-Loss basierte auf EURUSD8217s wöchentlich ATR von 150 Pips. Revisionen des ursprünglichen Systems lieferten eine zweite Version, die kürzere SMAs verwendet, um mehr Crossover zu generieren und die Hinzufügung des ADX, um Signale herauszufiltern, die in aufstrebenden Marktsituationen auftreten. Der hintere Anschlag wurde ebenfalls auf 200 Pips eingestellt, um dem Paar mehr Spielraum bei der Durchführung von Korrekturen zu verleihen. In der dritten Version des Triple-SMA-Crossover-Systems wurde ein Gewinnziel hinzugefügt, um die Systemsperre im Gewinn zu unterstützen, während der Trend fortschreitet, anstatt alle Pips zurückzugeben, wenn der 200-Pip-Endanschlag getroffen wird. Und jetzt hier sind die Zahlen8230 Von den Aussehen der es, übertrafen die Amazing Crossover System-Varianten den Rest der Packung mit mehr als 20 in Gewinne für die jährlichen Backtests und die höchsten monatlichen Forward Test-Gewinne. Natürlich, denken Sie daran, dass starke Trends in den vergangenen Monaten stattgefunden haben, zugunsten der Trend-folgenden Forex-Systeme. Planen Sie, diese forex mechanischen Systeme in Ihrer Handelsstrategie zu nutzen